作者:炒幣的貓

交易策略的选择标准:获利预期,成功率,触发频率

1,挑选交易策略进入交易系统,这一步是最困难的,之前说过,世上策略千千万,到底应该选哪些?不应该选哪些呢?经过“量化思维”的筛除,剩下的具备量化标准的指标和策略依旧多如牛毛。要把这么多指标和策略回溯到过去几十年的行情中去,最后才能得出该指标的优劣、能否加入系统。工作量大得惊人。
2,这样巨量的回溯统计工作,有没有捷径呢?很可惜,没有!顶多也就是一部分指标和策略,可以用软件来跑一跑,更多的还是得自己手动统计。在我过去的二十一年职业投资生涯中,大量时间就是花在这件事情上。世界很公平,没有平白无故的成功。如果你不愿意花时间在研究上,那就得一直花学费在市场上。
3,经济学上有“不可能三角”:货币自主权、汇率稳定、资本自由流动;投资上有“不可能三角”:高收益、低风险、高流动性。交易系统领域,我也独创了一个“指标不可能三角”:获利预期高,成功率高,触发频率高。换句话说就是,市场上不存在同时满足这三个条件的指标或者策略。人有三高,指标没有。

4,选择交易策略的第一个标准是:获利预期。前面说过建立交易系统的第一个目的,直白地说就是以期稳定地赚钱、赚大钱。但若某个指标触发后,每次成功的时候只能赚取很少的利润,尽管每次失败的时候亏的不多,那么它就不能算是一个优秀的指标和策略,至少不能当成系统中最主要和最重要的指标和策略。
5,也就是说,我认为交易系统中最重要的指标和策略,最好是那种一旦成功就能赚到大钱的策略。当然,如果你能找到那种尽管每次赚的利润很少,但成功率极高且触发极为频繁的指标和策略,也很屌。很遗憾多年来我没找到,成功率和触发频率很难兼容。但是有人找到了,就是上章提到的西蒙斯的壁虎式投资。
6,所以,总有些天才让人嫉妒得咬牙切齿,嫉妒之余也得承认,我们就是普通人。既然对于99.99%的人来说,成功率和触发频率无法兼容,那就只剩下一条路:让“获利预期”成为主导,剩下的基因缺陷想办法通过其他策略来弥补。说到这里大家应该能明白,那些自称在交易市场能一招鲜吃遍天的家伙,99.99%是胡扯
7,下一篇谈谈关于多个交易策略的配合问题。大家有问题可以在推特主贴下留言,我有时间看到就会回复,尽量不要给我发私信。这样我们就一个问题的公开探讨,也能给其他朋友带去一些新的启发。推特还在摸索中,尤其是这个评论回复的地方和微博完全不一样。所以,有些评论没有回复的话,还请大家见谅!

 

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